Kredit portfelinin dedollarlaşma trendi davam etmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 2023-cü ilin yekunları üzrə Maliyyə Sabitliyi Hesabatında bildirilir ki, manatın məzənnəsinin sabitliyi və manatla kreditləşmənin genişlənməsi fonunda kredit portfelində milli valyutada olan kreditlərin payının artması trendi davam etmişdir. Ötən il ərzində bütövlükdə kredit portfelinin dollarlaşması 1.2 faiz bəndi azalaraq 18.8% təşkil etmişdir. Bu azalmanın əsas səbəbi istehlak kreditləri olmuşdur. Belə ki, ötən il ərzində istehlak kreditlərinin dollarlaşma səviyyəsi 3.4 faiz bəndi azalaraq 2.8%-ə çatmışdır. Xarici valyutada gəliri olmayan borcalanlara xarici valyutada istehlak kreditlərinin verilməsinin məhdudlaşdırılması və xarici valyutada kreditlər üzrə əlavə risk çəkisinin müəyyən edilməsi istehlak portfelinin dollarlaşmasının tarixi minimuma enməsinə imkan vermişdir. Həmçinin Mərkəzi Bankın normativ xarakterli aktlarına əsasən ipoteka kreditinin yalnız milli valyutada verilməsi tələbi ipoteka kreditləri üzrə portfelin demək olar ki, milli valyutada olmasını şərtləndirmişdir. Hesabat ili ərzində biznes kreditlərinin dollarlaşma səviyyəsində isə əhəmiyyətli dəyişiklik olmamışdır.

Hesabatda qeyd edilib ki, bankların faiz dərəcəsinə qarşı həssaslığı onların dayanıqlılığına təhdid yaratmır. Bazar risklərindən olan faiz dərəcəsi riski durasiya metodu ilə təhlil edilmişdir.

Sektorda aktiv və öhdəliklərin əksəriyyəti balans dəyəri ilə əks etdirildiyinə görə hesablamalar balans dəyəri üzərindən aparılmış və AMB-nin uçot faiz dərəcəsi ilə diskontlaşdırılmışdır. Aktiv və öhdəliklər arasında durasiya uyğunsuzluğunun əsas mənbəyi verilmiş kreditlərin və cəlb olunmuş depozitlərin orta çəkili durasiyaları arasında fərqin 4 dəfəyə yaxın olmasıdır.

Müsbət durasiya fərqi nəticəsində faiz dərəcələrinin artımı kapital adekvatlığı əmsalına azaldıcı təsir edir. Aparılmış simulyasiyalara əsasən, faiz dərəcəsinin 1 faiz bəndi artması kapital adekvatlığı əmsalının 0.9 faiz bəndi azalması ilə nəticələnir ki, bu da bank sisteminin maliyyə dayanıqlılığına təhdid yaratmır.